Сравнение DFSB с VWOB
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. DFSB is actively managed, while VWOB is passively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.79%/yr vs 9.39%/yr for VWOB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for VWOB.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и VWOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 1.54%.
DFSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWOB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение доходности по годам DFSB и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.84% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.54% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DFSB and VWOB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between DFSB and VWOB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. VWOB — Ранг доходности на риск
DFSB
VWOB
Сравнение DFSB c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSB | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.44 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 10.30 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSB | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.12 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DFSB и VWOB
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -26.98% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -4.48% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -7.71% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.36% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.78% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.06% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и VWOB
Текущая волатильность для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что DFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 4.17% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 5.15% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 9.18% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 9.34% | -3.88% |
Сравнение комиссий DFSB и VWOB
DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и VWOB
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VWOB в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.85% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and VWOB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWOB has higher volatility (1.72%) compared to DFSB (1.62%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs VWOB's -26.98%.
On 3-year performance, VWOB leads with 9.39% vs 4.79% for DFSB. On fees, VWOB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VWOB has performed better with a 9.39% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
VWOB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 3.61% for DFSB.
DFSB is categorized as Global Bonds, while VWOB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.20% for VWOB.
VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор