Сравнение DFSB с GABF
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.79%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
DFSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.84% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.77% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -6.55% |
Correlation
The correlation between DFSB and GABF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. GABF — Ранг доходности на риск
DFSB
GABF
Сравнение DFSB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.19 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.44 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.19 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DFSB и GABF
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -20.86% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -17.16% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -20.86% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -11.60% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.86% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 7.27% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и GABF
Текущая волатильность для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) составляет 1.62%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 4.28% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 13.14% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 17.37% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 20.54% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 20.54% | -15.08% |
Сравнение комиссий DFSB и GABF
DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и GABF
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and GABF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to DFSB (1.62%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 4.79% for DFSB. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
DFSB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.11% for GABF.
DFSB is categorized as Global Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Gabelli. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.10% for GABF.
DFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор