Сравнение DFSB с DFAS
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.78%/yr vs 14.79%/yr for DFAS. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 20.04%.
DFSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
DFAS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.48M | $42.33M | $37.84M | |
| $2.72M | $2.23M | $2.36M |
Сравнение доходности по годам DFSB и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.94% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.62% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 20.04% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -5.26% |
Correlation
The correlation between DFSB and DFAS is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Over the past year, DFSB and DFAS have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DFSB
DFAS
Сравнение DFSB c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSB | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.25 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 11.37 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSB и DFAS
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -26.13% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -9.36% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -26.13% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.74% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -8.07% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.67% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и DFAS
Текущая волатильность для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) составляет 1.12%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.02% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 11.72% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 16.63% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 20.69% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 20.66% | -15.26% |
Сравнение комиссий DFSB и DFAS
DFSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и DFAS
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности DFAS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.95% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 5.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and DFAS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAS has higher volatility (4.02%) compared to DFSB (1.12%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs DFAS's -26.13%.
On 3-year performance, DFAS leads with 14.79% vs 4.78% for DFSB. On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 14.79% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.
DFSB has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.95% for DFAS.
DFSB is categorized as Global Bonds, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.26% for DFAS.
DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор