PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRSX с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRSX с WAINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both mutual funds - DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional, while WAINX is a India Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, DFRSX returned 5.99%/yr vs 9.57%/yr for WAINX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DFRSX charges 0.42%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.57% соответственно.

DFRSX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
1.68%
1 год
17.53%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.99%

WAINX

1 день
0.49%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
2.99%
С начала года
-0.48%
1 год
-9.60%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.82%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRSX и WAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		1.68%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-0.48%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%

Correlation

The correlation between DFRSX and WAINX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Wasatch Emerging India Fund

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с FERIXDFRSX с MSAQXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с MGSEXDFRSX с ASIAX
Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOO

Доходность на риск

DFRSX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRSXWAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.57

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.75

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.35

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

-0.73

+4.16

DFRSX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и WAINX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и WAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRSXWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-41.34%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-27.63%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-31.01%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-31.01%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-41.34%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-13.97%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-9.36%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

13.20%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и WAINX

DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRSXWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.50%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

14.19%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.96%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.34%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.05%

-2.01%

Сравнение комиссий DFRSX и WAINX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и WAINX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности WAINX в 29.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.83%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		29.32%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DFRSX and WAINX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRSX has higher volatility (4.85%) compared to WAINX (4.50%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs WAINX's -41.34%.

DFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRSX и WAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор