Сравнение DFREX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.43% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и POSIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
DFREX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
DFREX
POSIX
Сравнение DFREX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.46 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.81 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и POSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и POSIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и POSIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -68.45% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.67% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -34.15% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -41.70% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -12.67% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -14.02% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.72% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и POSIX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеют волатильность 4.12% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.19% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.13% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 14.17% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.22% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.95% | +3.35% |