PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с FRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.31% соответственно.

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий DFREX и FRIFX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.

FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Доходность на риск

DFREX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.97

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.30

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.14

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.83

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.97

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFREX и FRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и FRIFX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и FRIFX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-38.27%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.34%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-18.12%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-34.50%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-2.70%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-4.29%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.03%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и FRIFX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.69%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.93%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

4.96%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

6.50%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

9.47%

+10.83%