PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRA с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFRA returned 9.71%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

DFRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.54%
С начала года
5.72%
1 год
8.93%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		5.72%6.64%7.05%12.55%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between DFRA and VFLO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DFRA and VFLO has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFRA и VFLO

Секторы
DFRA
VFLO

Промышленность

35.7%
3.6%

Энергетика

26.3%
8.6%

Сырьевые материалы

18.5%
4.1%

Недвижимость

12.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Технологии

1.5%
44.4%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

15.9%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

DFRA
35.7%
VFLO
3.6%

Энергетика

DFRA
26.3%
VFLO
8.6%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
VFLO
4.1%

Недвижимость

DFRA
12.1%
VFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
VFLO
1.3%

Технологии

DFRA
1.5%
VFLO
44.4%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

VFLO
4.2%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

VFLO
15.9%

Финансовые услуги

DFRA

-

VFLO
0.0%

Здравоохранение

DFRA

-

VFLO
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с CGDVDFRA с RPVDFRA с PRF
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

DFRA vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRAVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.44

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.44

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

5.90

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

18.38

-16.48

DFRA vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и VFLO

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRAVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-17.79%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-6.44%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-17.79%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-0.45%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.46%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.06%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и VFLO

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) составляет 2.91%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRAVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.20%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.11%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.56%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.99%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.99%

+1.42%

Сравнение комиссий DFRA и VFLO

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и VFLO

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.63%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and VFLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to DFRA (2.91%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 9.71% for DFRA. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.12% for VFLO.

DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Victory. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор