Сравнение DFRA с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
DFRA и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRA и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRA и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 3.85% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRA и SEIV
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
DFRA vs. SEIV — Ранг доходности на риск
DFRA
SEIV
Сравнение DFRA c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.68 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.34 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.41 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 11.96 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.68 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFRA и SEIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и SEIV
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и SEIV
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRA | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -18.18% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.82% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.19% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.60% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.58% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и SEIV
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRA | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.40% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.50% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.25% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.81% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.81% | +0.78% |