PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, DFRA returned 15.09% vs 37.99% for ROE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и ROE

2026 (YTD)202520242023
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%5.63%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between DFRA and ROE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.72

The correlation between DFRA and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFRA и ROE

Секторы
DFRA
ROE

Промышленность

35.7%
9.8%

Энергетика

26.3%
3.5%

Сырьевые материалы

18.5%
1.8%

Недвижимость

12.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Технологии

1.5%
36.1%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Финансовые услуги

-

11.7%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

DFRA
35.7%
ROE
9.8%

Энергетика

DFRA
26.3%
ROE
3.5%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
ROE
1.8%

Недвижимость

DFRA
12.1%
ROE
1.9%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
ROE
4.7%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
ROE
1.9%

Технологии

DFRA
1.5%
ROE
36.1%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

ROE
10.6%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

ROE
9.4%

Финансовые услуги

DFRA

-

ROE
11.7%

Здравоохранение

DFRA

-

ROE
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

DFRA vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRAROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.74

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.69

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.41

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

19.92

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRA vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRAROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.74

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.39

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DFRA и ROE

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRAROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-19.10%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.66%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-0.04%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.59%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.91%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и ROE

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRAROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.79%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

10.66%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.94%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.78%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

15.78%

+1.74%

Сравнение комиссий DFRA и ROE

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и ROE

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and ROE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 15.09% for DFRA. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Astoria. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор