PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFRA с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с EQIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while EQIN is actively managed. Over the past 3 years, DFRA returned 9.71%/yr vs 14.67%/yr for EQIN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 12.09%.

DFRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.54%
С начала года
5.72%
1 год
8.93%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIN

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
8.53%
С начала года
12.09%
1 год
19.91%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и EQIN

2026 (YTD)20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		5.72%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		12.09%9.37%13.82%11.58%0.66%3.39%

Correlation

The correlation between DFRA and EQIN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between DFRA and EQIN shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFRA и EQIN

Секторы
DFRA
EQIN

Промышленность

35.7%
10.3%

Энергетика

26.3%
14.3%

Сырьевые материалы

18.5%
2.0%

Недвижимость

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.9%

Коммунальные услуги

2.8%
4.0%

Технологии

1.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Финансовые услуги

-

27.6%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

DFRA
35.7%
EQIN
10.3%

Энергетика

DFRA
26.3%
EQIN
14.3%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
EQIN
2.0%

Недвижимость

DFRA
12.1%
EQIN

-

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
EQIN
9.9%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
EQIN
4.0%

Технологии

DFRA
1.5%
EQIN
11.1%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

EQIN
6.3%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

EQIN
8.2%

Финансовые услуги

DFRA

-

EQIN
27.6%

Здравоохранение

DFRA

-

EQIN
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с CGDVDFRA с RPVDFRA с PRF
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с ILCV

Доходность на риск

DFRA vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRAEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.93

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.84

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.70

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

11.07

-9.18

DFRA vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EQIN равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и EQIN

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRAEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-42.16%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-5.41%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-12.05%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-0.09%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.84%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.80%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и EQIN

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) имеют волатильность 2.91% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRAEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.98%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

7.26%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.37%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.58%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.46%

-1.05%

Сравнение комиссий DFRA и EQIN

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и EQIN

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EQIN в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.63%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.86%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and EQIN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.98%) compared to DFRA (2.91%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs EQIN's -42.16%.

On 3-year performance, EQIN leads with 14.67% vs 9.71% for DFRA. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EQIN has performed better with a 14.67% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.86% for EQIN.

They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Columbia. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.35% for EQIN.

EQIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор