PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRA с DTD

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFRA returned 11.56%/yr vs 17.90%/yr for DTD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DFRA и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%.

DFRA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.59%
6 месяцев
6.01%
1 год
11.17%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.30%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.27%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRA и DTD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		5.59%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%2.59%

Correlation

The correlation between DFRA and DTD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between DFRA and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFRA и DTD

Секторы
DFRA
DTD

Промышленность

35.7%
8.4%

Энергетика

26.3%
7.8%

Сырьевые материалы

18.5%
1.5%

Недвижимость

12.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.4%

Коммунальные услуги

2.8%
5.5%

Технологии

1.5%
20.9%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

DFRA
35.7%
DTD
8.4%

Энергетика

DFRA
26.3%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

DFRA
18.5%
DTD
1.5%

Недвижимость

DFRA
12.1%
DTD
5.1%

Потребительский защитный сектор

DFRA
3.2%
DTD
8.4%

Коммунальные услуги

DFRA
2.8%
DTD
5.5%

Технологии

DFRA
1.5%
DTD
20.9%

Коммуникационные услуги

DFRA

-

DTD
7.2%

Потребительский циклический сектор

DFRA

-

DTD
5.5%

Финансовые услуги

DFRA

-

DTD
18.2%

Здравоохранение

DFRA

-

DTD
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с RPVDFRA с DHLX
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DFRA vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRADTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.38

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.36

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.55

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

14.68

-11.81

DFRA vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRA и DTD

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRADTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-58.19%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-6.30%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-14.41%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-0.92%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.32%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.52%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и DTD

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRADTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.66%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

7.13%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

9.43%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

13.57%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.22%

+1.29%

Сравнение комиссий DFRA и DTD

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и DTD

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.32%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DFRA and DTD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.17%) compared to DTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DTD leads with 17.90% vs 11.56% for DFRA. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTD has performed better with a 17.90% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.86% for DTD.

DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRA и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор