PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DFQTX управляется Dimensional. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-4.02%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%16.57%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

DFQTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-1.55%
1 год
16.25%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.61%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DFQTX и YFSIX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFQTX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.16

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.42

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFQTX и YFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и YFSIX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.12%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и YFSIX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-35.10%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-14.20%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.14%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-11.03%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.93%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.38%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и YFSIX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.27%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.23%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

19.89%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

21.29%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.11%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.20%

+2.05%