PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

DFQTX управляется Dimensional. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-0.82%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.65% соответственно.

DFQTX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.38%
1 год
18.61%
3 года*
17.02%
5 лет*
10.68%
10 лет*
12.98%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий DFQTX и QUERX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFQTX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.34

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.56

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.45

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

2.06

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.34

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между DFQTX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и QUERX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.08%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и QUERX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-30.81%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.92%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-22.04%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-30.81%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.33%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.95%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.95%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и QUERX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.81%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

5.75%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

12.05%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.08%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.23%

+3.04%