PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

DFQTX управляется Dimensional. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.45% соответственно.

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий DFQTX и ORDNX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFQTX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.42

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.87

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.04

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между DFQTX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и ORDNX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и ORDNX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-34.40%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-2.66%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.77%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-34.40%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-2.15%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.86%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.71%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и ORDNX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

1.18%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.74%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

2.66%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

7.08%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

14.24%

+4.03%