PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с DGSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFQTX с DGSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) and DGSFX (DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DGSFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFQTX returned 12.51%/yr vs -0.01%/yr for DGSFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DFQTX charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for DGSFX.

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DGSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью 1.19%.

DFQTX

1 день
0.51%
1 месяц
5.05%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
29.00%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.51%
10 лет*
14.12%

DGSFX

1 день
0.21%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.38%
3 года*
4.55%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFQTX и DGSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		12.21%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-11.12%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		1.19%3.80%2.60%9.67%-15.61%-2.95%7.99%9.85%1.15%

Correlation

The correlation between DFQTX and DGSFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.04

Over the past year, DFQTX and DGSFX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DFVEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с DGSFX:
DGSFX с DFAPXDGSFX с DFGBXDGSFX с VTIIXDGSFX с DFSHXDGSFX с DFSTXDGSFX с DGFFXDGSFX с EAIIX

Доходность на риск

DFQTX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXDGSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.98

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.41

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.21

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

3.35

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. DGSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа DGSFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DGSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXDGSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.98

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DGSFX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DGSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFQTXDGSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-21.57%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-2.91%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-3.68%

-16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.29%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.29%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.60%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.05%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DGSFX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFQTXDGSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.32%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

2.75%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

3.62%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

5.35%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

4.88%

+13.38%

Сравнение комиссий DFQTX и DGSFX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DGSFX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DGSFX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.95%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		3.54%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFQTX and DGSFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFQTX has higher volatility (2.94%) compared to DGSFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DFQTX dropped -59.35% vs DGSFX's -21.57%.

DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFQTX и DGSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор