PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с DFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с DFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).

DFQTX управляется Dimensional. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и DFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-2.28%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 12.92% против 6.28% соответственно.

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

DFRSX

1 день
2.44%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.96%
1 год
30.26%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA Asia Pacific Small Company

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с ASIAXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с MSAQX

Сравнение комиссий DFQTX и DFRSX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFRSX в 0.42%.

DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFQTX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTXDFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.14

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.00

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.17

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. DFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFRSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTXDFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DFRSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFRSX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFRSX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.03%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFRSX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTXDFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-69.06%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-14.20%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-30.18%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-46.25%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-12.11%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-17.28%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.95%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFRSX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 5.24%, в то время как у DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTXDFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.80%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.26%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.66%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.17%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.99%

+1.28%