PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFP с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFP и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFP и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		-1.71%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFP показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.08% соответственно.

DFP

1 день
2.55%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.74%
1 год
6.53%
3 года*
11.04%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
6.02%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с DMODFP с DMBDFP с DIAXDFP с DHFDFP с DHYDFP с DSM
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий DFP и YAFFX

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund

Доходность на риск

DFP vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFPYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.58

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.76

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.65

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

2.29

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFP vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFPYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFP и YAFFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и YAFFX

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.42%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок DFP и YAFFX

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFPYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-43.80%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-17.08%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

-21.31%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

-30.62%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.31%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-6.24%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.85%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и YAFFX

Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 4.59%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFPYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.00%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

21.56%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

22.92%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.86%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.40%

+2.54%