PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFP с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Al Frank Fund (VALAX).

DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFP и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFP и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		-0.39%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.70% соответственно.

DFP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-2.76%
1 год
8.02%
3 года*
11.54%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
6.16%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с DMODFP с DMBDFP с DIAXDFP с DHFDFP с DHYDFP с DSM
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DFP и VALAX

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund

Доходность на риск

DFP vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFPVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.40

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.60

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

10.90

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFP vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFPVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFP и VALAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и VALAX

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.32%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DFP и VALAX

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFPVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-61.26%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-13.03%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

-25.81%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

-38.22%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.95%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-10.83%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и VALAX

Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 4.79%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFPVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.58%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

10.83%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

18.74%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.75%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.31%

-0.36%