Сравнение DFP с HDCTX

С начала года, DFP показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DFP превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFP и HDCTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и HDCTX.

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.