PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFNV с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с XT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - DFNV tracks the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 9.11%/yr vs 7.44%/yr for XT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.32%.

DFNV

1 день
0.30%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
7.71%
С начала года
4.07%
1 год
6.56%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		4.07%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.32%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%3.56%

Correlation

The correlation between DFNV and XT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between DFNV and XT has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFNV и XT

Секторы
DFNV
XT

Технологии

60.9%
43.5%

Здравоохранение

16.2%
26.9%

Коммуникационные услуги

12.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.5%

Промышленность

1.9%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

3.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

DFNV
60.9%
XT
43.5%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
XT
26.9%

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
XT
4.1%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
XT
7.5%

Промышленность

DFNV
1.9%
XT
7.8%

Сырьевые материалы

DFNV

-

XT
1.6%

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

XT
0.0%

Энергетика

DFNV

-

XT
0.5%

Финансовые услуги

DFNV

-

XT
3.0%

Недвижимость

DFNV

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

DFNV

-

XT
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с TRUTDFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

DFNV vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNVXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.89

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.55

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.16

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

12.16

-11.45

DFNV vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и XT

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-34.41%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-10.45%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.09%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-34.41%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.69%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.36%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.24%

2.71%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и XT

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 5.55% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.16%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.51%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.05%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.09%

-0.37%

Сравнение комиссий DFNV и XT

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и XT

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XT в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.33%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and XT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (5.65%) compared to DFNV (5.55%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, DFNV leads with 9.11% vs 7.44% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNV has performed better with a 9.11% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.33% for DFNV.

DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: TrimTabs and iShares. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор