PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с TIME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, DFNV returned -0.49% vs 18.44% for TIME. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 6.28%.

DFNV

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-0.49%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

TIME

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.34%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и TIME

2026 (YTD)20252024
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-4.71%8.42%17.25%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.28%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between DFNV and TIME is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.70

The correlation between DFNV and TIME shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNV и TIME

Секторы
DFNV
TIME

Технологии

60.9%
41.1%

Здравоохранение

16.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

12.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.7%

Промышленность

1.9%
5.3%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

DFNV
60.9%
TIME
41.1%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
TIME
0.5%

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
TIME
15.4%

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
TIME
8.7%

Промышленность

DFNV
1.9%
TIME
5.3%

Сырьевые материалы

DFNV

-

TIME
5.3%

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

TIME
3.0%

Энергетика

DFNV

-

TIME
8.3%

Финансовые услуги

DFNV

-

TIME
8.9%

Недвижимость

DFNV

-

TIME

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

TIME
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTACDFNV с TTAI
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с ARKK

Доходность на риск

DFNV vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 88
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNVTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.33

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.82

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.41

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.10

-5.15

DFNV vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и TIME

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-24.26%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-13.09%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-3.94%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-5.53%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

3.63%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и TIME

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DFNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.23%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

11.10%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.98%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

17.73%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.73%

+2.00%

Сравнение комиссий DFNV и TIME

DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и TIME

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TIME в 9.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.40%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.43%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and TIME have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNV has higher volatility (7.72%) compared to TIME (5.23%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 18.44% vs -0.49% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 18.44% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 0.40% for DFNV.

They also come from different issuers: TrimTabs and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор