Сравнение DFNV с TRUT
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 16.13%.
DFNV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -4.71% | 2.66% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
Correlation
The correlation between DFNV and TRUT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. TRUT — Ранг доходности на риск
DFNV
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFNV c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и TRUT
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -18.55% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -8.67% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.27% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 23.21% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.21% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 23.21% | -3.48% |
Сравнение комиссий DFNV и TRUT
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и TRUT
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.40% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and TRUT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: TrimTabs and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор