Сравнение DFNV с TRUT
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
DFNV
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 2.99% | 3.16% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between DFNV and TRUT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. TRUT — Ранг доходности на риск
DFNV
TRUT
Сравнение DFNV c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.39 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и TRUT
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -18.55% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.46% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -5.17% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 21.53% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 21.53% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.53% | -1.80% |
Сравнение комиссий DFNV и TRUT
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и TRUT
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.37% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and TRUT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: TrimTabs and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор