Сравнение DFNV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFNV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -14.84% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 2.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DFNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNV и VOO
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DFNV vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFNV
VOO
Сравнение DFNV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.53 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.55 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.31 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFNV и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и VOO
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.44% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и VOO
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -33.99% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -11.98% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.52% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -5.55% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.72% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 2.55% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и VOO
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DFNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.34% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.47% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 18.11% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.82% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.99% | +1.64% |