Сравнение DFNV с ARMH
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. DFNV is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFNV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -3.86% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
Correlation
The correlation between DFNV and ARMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. ARMH — Ранг доходности на риск
DFNV
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFNV c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и ARMH
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -24.85% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -16.34% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -7.72% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 122.02% | -103.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 122.02% | -102.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 122.02% | -102.29% |
Сравнение комиссий DFNV и ARMH
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и ARMH
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.40% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and ARMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: TrimTabs and Precidian. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор