PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с TTAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNV с TTAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC).

DFNV и TTAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNV и TTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNV и TTAC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-14.84%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у TTAC с доходностью 1.03%.

DFNV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-2.07%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

TTAC

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с VOODFNV с TIMEDFNV с IDGTDFNV с PTFDFNV с TRUTDFNV с ARMHDFNV с FTXL
Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с SPYTTAC с BDGSTTAC с USMVTTAC с DSTL

Сравнение комиссий DFNV и TTAC

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TTAC в 0.59%.

DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Доходность на риск

DFNV vs. TTAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c TTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVTTACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.65

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.03

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.10

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

4.81

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. TTAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TTAC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и TTAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVTTACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.69

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFNV и TTAC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и TTAC

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TTAC в 0.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.44%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DFNV и TTAC

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки TTAC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и TTAC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNVTTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-34.95%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-12.12%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-21.88%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-3.23%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-5.07%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.76%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и TTAC

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеют волатильность 6.09% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNVTTACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.11%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

19.84%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.00%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.77%

+0.86%