Сравнение DFNV с USO
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 7.25%/yr vs 16.16%/yr for USO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 53.69%.
DFNV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -24.57%
- С начала года
- 53.69%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам DFNV и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -4.08% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
USO United States Oil Fund LP | 53.69% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | 5.13% |
Correlation
The correlation between DFNV and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between DFNV and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. USO — Ранг доходности на риск
DFNV
USO
Сравнение DFNV c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.50 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.49 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и USO
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -98.19% | +68.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -30.51% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -30.51% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -36.23% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -88.69% | +78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -75.32% | +65.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 10.18% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и USO
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 7.44%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 12.26% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 39.65% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 43.82% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 36.38% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 39.04% | -19.31% |
Сравнение комиссий DFNV и USO
DFNV берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и USO
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.39% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.26%) compared to DFNV (7.44%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 16.16% vs 7.25% for DFNV. On fees, DFNV is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 16.16% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNV is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DFNV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for USO.
DFNV is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: TrimTabs and USCF. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор