Сравнение DFNV с SHOC
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNV returned 19.12%/yr vs 45.21%/yr for SHOC. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 55.06%.
DFNV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.08%
SHOC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 47.93%
- С начала года
- 55.06%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.86K | $8.58K | $12.45K | |
| $1.26M | $1.67M | $2.49M |
Сравнение доходности по годам DFNV и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 7.39% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -0.28% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 55.06% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.79% |
Correlation
The correlation between DFNV and SHOC is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between DFNV and SHOC has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DFNV и SHOC
Секторы
DFNV
SHOC
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DFNV
SHOC
Здравоохранение
DFNV
SHOC
-
Коммуникационные услуги
DFNV
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
DFNV
SHOC
-
Промышленность
DFNV
SHOC
-
Сырьевые материалы
DFNV
-
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
DFNV
-
SHOC
-
Энергетика
DFNV
-
SHOC
-
Финансовые услуги
DFNV
-
SHOC
-
Недвижимость
DFNV
-
SHOC
-
Коммунальные услуги
DFNV
-
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. SHOC — Ранг доходности на риск
DFNV
SHOC
Сравнение DFNV c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.70 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 14.66 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и SHOC
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -37.54% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -25.20% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -37.54% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -14.66% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.61% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 6.35% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и SHOC
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.25%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 16.30% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 34.29% | -18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 40.35% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 36.94% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 36.94% | -17.16% |
Сравнение комиссий DFNV и SHOC
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и SHOC
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.32% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and SHOC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (16.30%) compared to DFNV (6.25%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 45.21% vs 19.12% for DFNV. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 45.21% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
DFNV has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.13% for SHOC.
DFNV is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. They also come from different issuers: TrimTabs and Strive. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор