PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNV с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNV с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNV returned 19.01%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности DFNV и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

DFNV

1 день
-2.01%
1 месяц
11.80%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.73%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.99%8.42%31.93%26.92%-0.10%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between DFNV and SHOC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between DFNV and SHOC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFNV и SHOC

Секторы
DFNV
SHOC

Технологии

60.9%
100.0%

Здравоохранение

16.2%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFNV
60.9%
SHOC
100.0%

Здравоохранение

DFNV
16.2%
SHOC

-

Коммуникационные услуги

DFNV
12.0%
SHOC

-

Потребительский циклический сектор

DFNV
9.0%
SHOC

-

Промышленность

DFNV
1.9%
SHOC

-

Сырьевые материалы

DFNV

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

DFNV

-

SHOC

-

Энергетика

DFNV

-

SHOC

-

Финансовые услуги

DFNV

-

SHOC

-

Недвижимость

DFNV

-

SHOC

-

Коммунальные услуги

DFNV

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с IDGTDFNV с TTAC
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Доходность на риск

DFNV vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNVSHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
4.78

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
4.84

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.66

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

10.30

-9.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

38.30

-37.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNV vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNVSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

4.78

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.55

-1.01

Просадки

Сравнение просадок DFNV и SHOC

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNVSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-37.54%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-14.59%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-37.54%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.47%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

3.92%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и SHOC

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.59%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNVSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.47%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

24.61%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

31.53%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

35.16%

-15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

35.16%

-15.43%

Сравнение комиссий DFNV и SHOC

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и SHOC

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNV and SHOC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to DFNV (6.59%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 19.01% for DFNV. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

DFNV has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.14% for SHOC.

DFNV is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: TrimTabs and Strive. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор