Сравнение DFNV с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
DFNV и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNV и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -14.84% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -0.10% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.
DFNV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNV и SHOC
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
DFNV vs. SHOC — Ранг доходности на риск
DFNV
SHOC
Сравнение DFNV c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNV | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 2.27 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.87 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.59 | -5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 19.55 | -19.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.27 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DFNV и SHOC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и SHOC
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.44% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFNV и SHOC
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -37.54% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -15.48% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -7.58% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.77% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 4.42% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и SHOC
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.09%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.63% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 25.06% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 38.01% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 35.07% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 35.07% | -15.44% |