Сравнение DFNV с OILK
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 7.20%/yr vs 13.00%/yr for OILK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DFNV charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 40.78%.
DFNV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNV и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | -4.71% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 40.78% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | 5.34% |
Correlation
The correlation between DFNV and OILK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between DFNV and OILK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. OILK — Ранг доходности на риск
DFNV
OILK
Сравнение DFNV c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.57 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.49 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и OILK
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -83.76% | +54.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -17.41% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -23.42% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -34.69% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -17.41% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -32.48% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 7.86% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и OILK
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 7.72% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.02% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 24.07% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 29.00% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 30.27% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 35.96% | -16.23% |
Сравнение комиссий DFNV и OILK
DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и OILK
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности OILK в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.40% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.54% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and OILK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (8.02%) compared to DFNV (7.72%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 13.00% vs 7.20% for DFNV. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 13.00% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.
OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.40% for DFNV.
DFNV is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: TrimTabs and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор