Сравнение DFNV с OILK
DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFNV returned 8.83%/yr vs 14.26%/yr for OILK. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFNV и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNV показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.57%.
DFNV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.08%
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.86K | $8.58K | $12.45K | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам DFNV и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 7.39% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | 5.34% |
Correlation
The correlation between DFNV and OILK is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between DFNV and OILK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNV vs. OILK — Ранг доходности на риск
DFNV
OILK
Сравнение DFNV c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNV | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.51 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 4.19 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNV и OILK
Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNV | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -83.76% | +54.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -21.19% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -23.42% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -34.69% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -16.36% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -32.26% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 7.62% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNV и OILK
Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.25%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNV | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 12.09% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 25.76% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 30.31% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 30.46% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 36.00% | -16.22% |
Сравнение комиссий DFNV и OILK
И DFNV, и OILK имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNV и OILK
Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности OILK в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNV TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF | 0.32% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DFNV and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (12.09%) compared to DFNV (6.25%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.26% vs 8.83% for DFNV. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.26% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNV and OILK have the same expense ratio: 0.69% per year.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.32% for DFNV.
DFNV is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: TrimTabs and ProShares.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNV и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор