PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNV с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFNV и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 40.78%.


DFNV

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-0.49%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.20%
10 лет*

OILK

1 день
-0.59%
1 месяц
-13.38%
С начала года
40.78%
6 месяцев
38.63%
1 год
27.24%
3 года*
13.91%
5 лет*
13.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNV и OILK


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
-4.71%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
40.78%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%5.34%

Correlation

The correlation between DFNV and OILK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.05

The correlation between DFNV and OILK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Доходность на риск

DFNV vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 88
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNV c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFNVOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.57

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

3.49

-3.54

DFNV vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и OILK

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и OILK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFNVOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-83.76%

+54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-17.41%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.42%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-34.69%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-17.41%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-32.48%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

7.86%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и OILK

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 7.72% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFNVOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

24.07%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

29.00%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

30.27%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

35.96%

-16.23%

Сравнение комиссий DFNV и OILK

DFNV берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и OILK

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности OILK в 9.54%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
0.40%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
9.54%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы


DFNV and OILK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (8.02%) compared to DFNV (7.72%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 13.00% vs 7.20% for DFNV. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 13.00% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.40% for DFNV.

DFNV is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: TrimTabs and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for DFNV and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор