PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNV с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFNV и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNV показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.57%.


DFNV

1 день
-0.31%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
20.74%
С начала года
7.39%
1 год
10.55%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.83%
10 лет*
Всё время*
11.08%

OILK

1 день
-0.56%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
28.74%
С начала года
42.57%
1 год
31.79%
3 года*
8.48%
5 лет*
14.26%
10 лет*
Всё время*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.86K$8.58K$12.45K
$10.95M$8.84M$10.81M

Сравнение доходности по годам DFNV и OILK


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
7.39%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
42.57%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%5.34%

Correlation

The correlation between DFNV and OILK is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.04

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.04

The correlation between DFNV and OILK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF

Доходность на риск

DFNV vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1717
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFNV c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFNVOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.51

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

4.19

-3.04

DFNV vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNV и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNV и OILK

Максимальная просадка DFNV за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNV и OILK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFNVOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-83.76%

+54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-21.19%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.42%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-34.69%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-16.36%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-32.26%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

7.62%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNV и OILK

Текущая волатильность для TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) составляет 6.25%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что DFNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFNVOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

12.09%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

25.76%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

30.31%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

30.46%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

36.00%

-16.22%

Сравнение комиссий DFNV и OILK

И DFNV, и OILK имеют комиссию равную 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNV и OILK

Дивидендная доходность DFNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности OILK в 11.91%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
0.32%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
11.91%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы


DFNV and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (12.09%) compared to DFNV (6.25%). In terms of maximum drawdown, DFNV dropped -29.71% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 14.26% vs 8.83% for DFNV. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.26% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNV and OILK have the same expense ratio: 0.69% per year.

OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.32% for DFNV.

DFNV is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. DFNV tracks TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: TrimTabs and ProShares.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNV и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор