PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

DFNM и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.08%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

DFNM

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.80%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с DFIPDFNM с VTEBDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий DFNM и DFUS

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFNM vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.00

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.54

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.30

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFUS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFUS

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.97%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFUS

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-24.62%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-12.31%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-6.29%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.00%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.60%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.86%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

5.45%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

9.77%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

18.53%

-15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

17.38%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

17.38%

-14.81%