PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с DFIC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFNM и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.08%3.87%1.19%3.97%-0.70%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 3.32%.

DFNM

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.80%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с DFIPDFNM с VTEBDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий DFNM и DFIC

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.93

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.57

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.75

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

11.02

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.26

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFIC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFIC

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFIC в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.97%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFIC

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-24.40%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-11.00%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-7.56%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-4.64%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.74%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.86%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.20%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

10.43%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

16.43%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

16.19%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

16.19%

-13.62%