PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFNM и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%-14.48%-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFCFDFNM с DFSDDFNM с SUB
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFNM и DFAX

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.05

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.70

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.10

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

12.07

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.05

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFAX

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFAX

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-28.15%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-11.31%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.06%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.86%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.90%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.87%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

7.40%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

11.34%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

16.87%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

15.86%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

15.86%

-13.29%