PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNM с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и DFAC


2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
0.08%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DFNM

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.80%
3 года*
2.47%
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional National Municipal Bond ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFNM и DFAC

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFNM vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNMDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.56

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.54

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.28

-1.25

DFNM vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DFAC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNMDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFAC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFAC

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.97%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFAC

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNMDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-23.12%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-12.79%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-5.94%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.62%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.71%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.86%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNMDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

5.31%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

9.59%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

18.51%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

17.30%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

17.30%

-14.73%