Сравнение DFNM с CONL
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFNM returned 3.09%/yr vs -34.50%/yr for CONL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DFNM charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -65.80%.
DFNM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.21% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -1.16% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
Correlation
The correlation between DFNM and CONL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between DFNM and CONL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. CONL — Ранг доходности на риск
DFNM
CONL
Сравнение DFNM c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNM | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.82 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.98 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -1.26 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNM и CONL
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -95.20% | +88.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -93.67% | +91.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | -95.20% | +92.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -94.12% | +93.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -57.06% | +55.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 72.73% | -72.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и CONL
Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 32.60% | -32.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 104.88% | -103.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 134.45% | -132.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 149.18% | -146.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 149.18% | -146.67% |
Сравнение комиссий DFNM и CONL
DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и CONL
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and CONL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to DFNM (0.34%). In terms of maximum drawdown, DFNM dropped -6.99% vs CONL's -95.20%.
On 3-year performance, DFNM leads with 3.09% vs -34.50% for CONL. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFNM has performed better with a 3.09% return vs -34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
DFNM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for CONL.
DFNM is categorized as Municipal Bonds, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dimensional and GraniteShares. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 1.15% for CONL.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор