Сравнение DFNM с COII
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, DFNM returned 5.12% vs -64.39% for COII. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DFNM charges 0.17%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у COII с доходностью -40.76%.
DFNM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -64.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.49% | 3.94% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
Correlation
The correlation between DFNM and COII is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. COII — Ранг доходности на риск
DFNM
COII
Сравнение DFNM c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNM | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.81 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.89 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -1.34 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNM и COII
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -72.22% | +65.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -72.22% | +70.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -70.51% | +70.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -40.64% | +38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 47.96% | -47.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и COII
Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.39%, в то время как у REX COIN Growth & Income ETF (COII) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 16.88% | -16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 51.84% | -50.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 67.44% | -65.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 67.44% | -64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 67.44% | -64.91% |
Сравнение комиссий DFNM и COII
DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и COII
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности COII в 88.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 88.23% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and COII have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (16.88%) compared to DFNM (0.39%). In terms of maximum drawdown, DFNM dropped -6.99% vs COII's -72.22%.
On 1-year performance, DFNM leads with 5.12% vs -64.39% for COII. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 5.12% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 88.23%, compared with 2.94% for DFNM.
DFNM is categorized as Municipal Bonds, while COII is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and REX Shares. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 0.99% for COII.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор