PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с KIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNL с KIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).

DFNL и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNL и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%.

DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с TIMEDFNL с SPMODFNL с XLFDFNL с BPAY
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с PAVEKIE с RNRKIE с PEP

Сравнение комиссий DFNL и KIE

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

DFNL
Davis Select Financial ETF
KIE
SPDR S&P Insurance ETF

Доходность на риск

DFNL vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.43

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.46

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.67

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

-1.55

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.43

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFNL и KIE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и KIE

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KIE в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и KIE

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNLKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-75.30%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.25%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-15.68%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-9.91%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-12.09%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.26%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и KIE

Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.93% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNLKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.73%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.48%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.77%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.30%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

21.14%

+1.59%