PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с KIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds. DFNL is actively managed, while KIE is passively managed. Over the past 5 years, DFNL returned 12.48%/yr vs 11.03%/yr for KIE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFNL

1 день
0.44%
1 месяц
4.11%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.47%
3 года*
25.01%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

KIE

1 день
2.35%
1 месяц
3.87%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
1.69%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		0.04%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.34%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.00%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.20%

Correlation

The correlation between DFNL and KIE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between DFNL and KIE shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFNL и KIE

Секторы
DFNL
KIE

Финансовые услуги

93.1%
96.9%

Технологии

3.3%

-

Промышленность

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
93.1%
KIE
96.9%

Технологии

DFNL
3.3%
KIE

-

Промышленность

DFNL
2.7%
KIE

-

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
KIE

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

KIE

-

Энергетика

DFNL

-

KIE

-

Здравоохранение

DFNL

-

KIE
3.1%

Недвижимость

DFNL

-

KIE

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с BPAY
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA

Доходность на риск

DFNL vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNLKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.10

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.26

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.14

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

0.34

+3.49

DFNL vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа KIE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNL и KIE

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-75.30%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.81%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-12.65%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-15.68%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.45%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-12.02%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и KIE

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.08%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.85%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.46%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

18.38%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

21.16%

+1.42%

Сравнение комиссий DFNL и KIE

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и KIE

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности KIE в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.37%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.64%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and KIE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (5.85%) compared to DFNL (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs KIE's -75.30%.

On 5-year performance, DFNL leads with 12.48% vs 11.03% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 12.48% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

KIE has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.37% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.35% for KIE.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор