Сравнение DFNL с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
DFNL и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -7.22% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -5.76% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -5.76%.
DFNL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и KBWP
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
DFNL vs. KBWP — Ранг доходности на риск
DFNL
KBWP
Сравнение DFNL c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.14 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.06 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.14 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -0.37 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и KBWP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и KBWP
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности KBWP в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.47% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и KBWP
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -39.76% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.59% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -17.00% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.54% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -4.35% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.48% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и KBWP
Davis Select Financial ETF (DFNL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.31% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.79% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.27% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.49% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 20.65% | +2.09% |