PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и KBWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-7.22%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-5.76%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -5.76%.


DFNL

1 день
2.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
0.50%
1 год
15.69%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*

KBWP

1 день
0.13%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-2.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.89%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Сравнение комиссий DFNL и KBWP

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.


Доходность на риск

DFNL vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.14

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.06

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.14

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

-0.37

+4.30

DFNL vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.14

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFNL и KBWP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и KBWP

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности KBWP в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.47%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и KBWP

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KBWP.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-39.76%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.59%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-17.00%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.54%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.35%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.48%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и KBWP

Davis Select Financial ETF (DFNL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.31%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.79%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.27%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.49%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

20.65%

+2.09%