Сравнение DFNL с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
DFNL и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNL и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNL и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | -6.58% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 17.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%.
DFNL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNL и KBWB
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
DFNL vs. KBWB — Ранг доходности на риск
DFNL
KBWB
Сравнение DFNL c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNL | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.63 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.87 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.53 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNL | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFNL и KBWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и KBWB
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.46% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFNL и KBWB
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNL | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -50.27% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -16.38% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -49.31% | +23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -11.08% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -11.82% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.55% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и KBWB
Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.93%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNL | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.74% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 16.01% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 26.00% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 26.66% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 29.25% | -6.52% |