Сравнение DFNL с KBWB
DFNL (Davis Select Financial ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. DFNL is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past 5 years, DFNL returned 12.34%/yr vs 10.54%/yr for KBWB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности DFNL и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNL показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.48%.
DFNL
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам DFNL и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 0.64% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.34% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 12.48% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 16.43% |
Correlation
The correlation between DFNL and KBWB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between DFNL and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFNL и KBWB
Секторы
DFNL
KBWB
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DFNL
KBWB
Технологии
DFNL
KBWB
-
Промышленность
DFNL
KBWB
-
Потребительский циклический сектор
DFNL
KBWB
-
Сырьевые материалы
DFNL
-
KBWB
-
Коммуникационные услуги
DFNL
-
KBWB
-
Потребительский защитный сектор
DFNL
-
KBWB
-
Энергетика
DFNL
-
KBWB
-
Здравоохранение
DFNL
-
KBWB
-
Недвижимость
DFNL
-
KBWB
-
Коммунальные услуги
DFNL
-
KBWB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNL vs. KBWB — Ранг доходности на риск
DFNL
KBWB
Сравнение DFNL c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNL | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.34 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.37 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNL и KBWB
Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNL | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.51% | -50.27% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -16.38% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -25.43% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -49.31% | +23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.41% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -11.70% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.20% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNL и KBWB
Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.08%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNL | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.72% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 15.86% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 20.21% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 26.55% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 29.12% | -6.55% |
Сравнение комиссий DFNL и KBWB
DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNL и KBWB
Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности KBWB в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.36% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.98% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DFNL and KBWB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWB has higher volatility (5.72%) compared to DFNL (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs KBWB's -50.27%.
On 5-year performance, DFNL leads with 12.34% vs 10.54% for KBWB. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 12.34% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.
KBWB has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.36% for DFNL.
They also come from different issuers: Davis Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.35% for KBWB.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNL и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор