PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и KBWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%17.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%.


DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий DFNL и KBWB

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


Доходность на риск

DFNL vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.87

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

5.53

-1.61

DFNL vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.22

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFNL и KBWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и KBWB

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KBWB в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и KBWB

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-50.27%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.38%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-49.31%

+23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.08%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-11.82%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.55%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и KBWB

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 4.93%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.74%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

16.01%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

26.00%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

26.66%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

29.25%

-6.52%