PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. DFNL is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past 5 years, DFNL returned 10.20%/yr vs 11.50%/yr for IAK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%.

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.56%

Correlation

The correlation between DFNL and IAK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DFNL and IAK has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFNL и IAK

Секторы
DFNL
IAK

Финансовые услуги

92.6%
99.5%

Технологии

3.7%

-

Промышленность

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
92.6%
IAK
99.5%

Технологии

DFNL
3.7%
IAK

-

Промышленность

DFNL
2.7%
IAK

-

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
IAK

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

IAK

-

Энергетика

DFNL

-

IAK

-

Здравоохранение

DFNL

-

IAK
0.5%

Недвижимость

DFNL

-

IAK

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

DFNL vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.28

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.29

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.55

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-1.14

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.28

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DFNL и IAK

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-77.38%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.62%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-11.58%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-14.76%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-5.82%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-16.13%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.96%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и IAK

Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 3.93% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.82%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.98%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

14.77%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.07%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

20.89%

+1.73%

Сравнение комиссий DFNL и IAK

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и IAK

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and IAK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNL has higher volatility (3.93%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs IAK's -77.38%.

On 5-year performance, IAK leads with 11.50% vs 10.20% for DFNL. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAK has performed better with a 11.50% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.45% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.43% for IAK.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор