PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFNL с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFNL и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNL и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF
-6.58%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%.


DFNL

1 день
0.69%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.46%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.26%
10 лет*

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Financial ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий DFNL и IAK

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

DFNL vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFNLIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.28

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.26

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.42

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

-1.04

+4.96

DFNL vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFNLIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.28

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFNL и IAK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и IAK

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.46%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок DFNL и IAK

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


DFNLIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-77.38%

+32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.58%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-14.76%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.09%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-16.24%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.71%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и IAK

Davis Select Financial ETF (DFNL) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFNLIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.04%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.48%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

18.07%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

20.89%

+1.84%