PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNL с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNL с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFNL (Davis Select Financial ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFNL returned 12.54% vs 42.41% for GSIB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNL charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности DFNL и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Financial ETF (DFNL) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

DFNL

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.54%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNL и GSIB

2026 (YTD)202520242023
DFNL
Davis Select Financial ETF		-5.82%28.59%28.56%1.39%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between DFNL and GSIB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between DFNL and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFNL и GSIB

Секторы
DFNL
GSIB

Финансовые услуги

92.6%
100.0%

Технологии

3.7%

-

Промышленность

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DFNL
92.6%
GSIB
100.0%

Технологии

DFNL
3.7%
GSIB

-

Промышленность

DFNL
2.7%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

DFNL
1.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

DFNL

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

DFNL

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

DFNL

-

GSIB

-

Энергетика

DFNL

-

GSIB

-

Здравоохранение

DFNL

-

GSIB

-

Недвижимость

DFNL

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

DFNL

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Financial ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

DFNL vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNL c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Financial ETF (DFNL) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNLGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.47

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.43

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.07

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

10.80

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNL vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNL и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNLGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.47

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.35

-1.85

Просадки

Сравнение просадок DFNL и GSIB

Максимальная просадка DFNL за все время составила -44.51%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNL и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNLGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.51%

-17.71%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.90%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-1.07%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.06%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.94%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNL и GSIB

Текущая волатильность для Davis Select Financial ETF (DFNL) составляет 3.93%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DFNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNLGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.26%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.97%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

17.24%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.45%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

18.45%

+4.17%

Сравнение комиссий DFNL и GSIB

DFNL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNL и GSIB

Дивидендная доходность DFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.45%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFNL and GSIB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to DFNL (3.93%). In terms of maximum drawdown, DFNL dropped -44.51% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 12.54% for DFNL. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.45% for DFNL.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Themes. Their fees differ too: 0.64% for DFNL and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNL и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор