PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between DFND and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.06

The correlation between DFND and YCS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

DFND vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.41

—

DFND vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и YCS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и YCS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.70%

—

Сравнение комиссий DFND и YCS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и YCS

Ни DFND, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for YCS.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while YCS is Leveraged Currency. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: SRN Advisors and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 1.00% for YCS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор