PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFND returned 7.15%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности DFND и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.47% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between DFND and VYMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.36

The correlation between DFND and VYMI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFND и VYMI

Секторы
DFND
VYMI

Технологии

24.8%
4.3%

Финансовые услуги

18.2%
41.9%

Промышленность

17.1%
6.6%

Здравоохранение

10.7%
6.6%

Сырьевые материалы

4.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.5%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Энергетика

1.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.0%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

DFND
24.8%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
VYMI
41.9%

Промышленность

DFND
17.1%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

DFND
10.7%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
VYMI
6.8%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
VYMI
7.0%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
VYMI
6.5%

Недвижимость

DFND
2.0%
VYMI
1.3%

Энергетика

DFND
1.7%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

DFND

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DFND vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.39

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.25

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.05

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

12.01

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.39

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DFND и VYMI

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-40.00%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-10.14%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-12.84%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-24.05%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-40.00%

+17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.80%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.31%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.57%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и VYMI

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.96%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.74%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

12.94%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

14.84%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

16.87%

+2.21%

Сравнение комиссий DFND и VYMI

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и VYMI

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DFND and VYMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 7.15% for DFND. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.62% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYMI is Dividend. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор