PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

DFND и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFND и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и SPXM

2026 (YTD)2025
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%0.58%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий DFND и SPXM

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

DFND vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.83

-1.47

Корреляция

Корреляция между DFND и SPXM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и SPXM

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и SPXM

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNDSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-5.08%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.75%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.80%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNDSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

9.38%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

9.38%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

9.38%

+9.77%