PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Both are passively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFND charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам DFND и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between DFND and QUS is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFND and QUS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и QUS

Секторы
DFND
QUS

Технологии

24.8%
28.4%

Финансовые услуги

18.2%
15.7%

Промышленность

17.1%
8.1%

Здравоохранение

10.7%
14.4%

Сырьевые материалы

4.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.7%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Энергетика

1.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
8.2%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

DFND
24.8%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
QUS
15.7%

Промышленность

DFND
17.1%
QUS
8.1%

Здравоохранение

DFND
10.7%
QUS
14.4%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
QUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
QUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
QUS
5.7%

Недвижимость

DFND
2.0%
QUS
1.6%

Энергетика

DFND
1.7%
QUS
3.3%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
QUS
8.2%

Коммунальные услуги

DFND

-

QUS
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

DFND vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.56

—

DFND vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и QUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.40%

—

Сравнение комиссий DFND и QUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QUS

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DFND and QUS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.29% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and State Street. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.15% for QUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор