PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFND charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности DFND и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам DFND и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%-2.34%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between DFND and QQQM is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.16

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between DFND and QQQM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и QQQM

Секторы
DFND
QQQM

Технологии

24.8%
60.9%

Финансовые услуги

18.2%
0.2%

Промышленность

17.1%
2.7%

Здравоохранение

10.7%
3.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.7%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Энергетика

1.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
13.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

DFND
24.8%
QQQM
60.9%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
QQQM
0.2%

Промышленность

DFND
17.1%
QQQM
2.7%

Здравоохранение

DFND
10.7%
QQQM
3.6%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
QQQM
6.3%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
QQQM
10.7%

Недвижимость

DFND
2.0%
QQQM
0.1%

Энергетика

DFND
1.7%
QQQM
0.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
QQQM
13.1%

Коммунальные услуги

DFND

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

DFND vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.49

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.64

—

DFND vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и QQQM

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QQQM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.36%

—

Сравнение комиссий DFND и QQQM

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QQQM

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and QQQM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор