PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFND с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с QQQM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

DFND и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или QQQM.

Корреляция

Корреляция между DFND и QQQM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFND и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.32%
65.49%
DFND
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.28

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

DFND:

0.64

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

DFND:

1.09

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.76

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

DFND:

1.91

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

DFND:

5.00%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

DFND:

33.93%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

DFND:

-6.25%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.

DFND

С начала года

4.37%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.32%

1 год

4.52%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFND и QQQM

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFND: 1.50%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFND, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFND: 0.16
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино DFND, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFND: 0.47
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега DFND, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFND: 1.07
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара DFND, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFND: 0.43
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина DFND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFND: 1.09
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.48
DFND
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QQQM

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности QQQM в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.21%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и QQQM

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-12.26%
DFND
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QQQM

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 8.58%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.58%
16.54%
DFND
QQQM