PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с LEAD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFND charges 1.50%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности DFND и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
9.05%
С начала года
13.06%
1 год
18.32%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%
Всё время*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between DFND and LEAD is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between DFND and LEAD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и LEAD

Секторы
DFND
LEAD

Технологии

24.8%
41.5%

Финансовые услуги

18.2%
15.8%

Промышленность

17.1%
33.3%

Здравоохранение

10.7%
2.1%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.8%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFND
24.8%
LEAD
41.5%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
LEAD
15.8%

Промышленность

DFND
17.1%
LEAD
33.3%

Здравоохранение

DFND
10.7%
LEAD
2.1%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
LEAD

-

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
LEAD
4.0%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
LEAD
1.8%

Недвижимость

DFND
2.0%
LEAD

-

Энергетика

DFND
1.7%
LEAD
1.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
LEAD
0.1%

Коммунальные услуги

DFND

-

LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с TDIVLEAD с DGROLEAD с VOO

Доходность на риск

Сравнение DFND c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.28

—

DFND vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и LEAD

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и LEAD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.75%

—

Сравнение комиссий DFND и LEAD

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и LEAD

Ни DFND, ни LEAD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DFND and LEAD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

LEAD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while LEAD is Large Cap Growth Equities. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.43% for LEAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор