Сравнение DFND с LEAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD).
DFND и LEAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFND и LEAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFND и LEAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 16.33% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.76% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFND уступали акциям LEAD по среднегодовой доходности: 6.81% против 13.14% соответственно.
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.81%
LEAD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFND и LEAD
DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.
Доходность на риск
DFND vs. LEAD — Ранг доходности на риск
DFND
LEAD
Сравнение DFND c LEAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFND | LEAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.86 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.30 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFND | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DFND и LEAD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND и LEAD
Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LEAD в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFND и LEAD
Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки LEAD в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и LEAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFND | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -32.19% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -10.87% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -24.93% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.65% | -32.19% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.97% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.48% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.43% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND и LEAD
Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFND | LEAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.87% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 11.58% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 18.53% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.27% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.60% | +0.55% |