PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с LEAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с LEAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFND charges 1.50%/yr vs 0.43%/yr for LEAD.

Доходность

Сравнение доходности DFND и LEAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
7.38%
С начала года
13.06%
1 год
19.57%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и LEAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%

Correlation

The correlation between DFND and LEAD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between DFND and LEAD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и LEAD

Секторы
DFND
LEAD

Технологии

24.8%
38.4%

Финансовые услуги

18.2%
17.0%

Промышленность

17.1%
31.9%

Здравоохранение

10.7%
6.1%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.4%

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DFND
24.8%
LEAD
38.4%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
LEAD
17.0%

Промышленность

DFND
17.1%
LEAD
31.9%

Здравоохранение

DFND
10.7%
LEAD
6.1%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
LEAD

-

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
LEAD
3.8%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
LEAD
1.4%

Недвижимость

DFND
2.0%
LEAD

-

Энергетика

DFND
1.7%
LEAD
1.4%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
LEAD
0.1%

Коммунальные услуги

DFND

-

LEAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO

Доходность на риск

DFND vs. LEAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c LEAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDLEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.28

—

DFND vs. LEAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и LEAD

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDLEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и LEAD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDLEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.75%

—

Сравнение комиссий DFND и LEAD

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LEAD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и LEAD

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DFND and LEAD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

LEAD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while LEAD is Large Cap Growth Equities. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.43% for LEAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и LEAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор