PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

DFND и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFND и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%2.55%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий DFND и GPIX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

DFND vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.02

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.54

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.53

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

7.95

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.02

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.45

-1.09

Корреляция

Корреляция между DFND и GPIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и GPIX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и GPIX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-17.50%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.54%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.53%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-1.54%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.22%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и GPIX

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.11%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

17.02%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

14.06%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

14.06%

+5.09%