PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с GPIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. Both are passively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFND charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности DFND и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

Сравнение доходности по годам DFND и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%2.10%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between DFND and GPIX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов DFND и GPIX

Секторы
DFND
GPIX

Технологии

24.8%
38.5%

Финансовые услуги

18.2%
11.9%

Промышленность

17.1%
8.4%

Здравоохранение

10.7%
8.9%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

DFND
24.8%
GPIX
38.5%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
GPIX
11.9%

Промышленность

DFND
17.1%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

DFND
10.7%
GPIX
8.9%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
GPIX
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
GPIX
4.7%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
GPIX
9.5%

Недвижимость

DFND
2.0%
GPIX
1.8%

Энергетика

DFND
1.7%
GPIX
3.0%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
GPIX
9.5%

Коммунальные услуги

DFND

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

DFND vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.92

—

DFND vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и GPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.46%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и GPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.76%

—

Сравнение комиссий DFND и GPIX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и GPIX

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and GPIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while GPIX tracks No Index - Active. They also come from different issuers: SRN Advisors and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор