PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с GPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. DFND is passively managed, while GPIX is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности DFND и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%2.10%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between DFND and GPIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов DFND и GPIX

Секторы
DFND
GPIX

Технологии

24.8%
39.2%

Финансовые услуги

18.2%
10.9%

Промышленность

17.1%
7.7%

Здравоохранение

10.7%
8.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.1%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

DFND
24.8%
GPIX
39.2%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
GPIX
10.9%

Промышленность

DFND
17.1%
GPIX
7.7%

Здравоохранение

DFND
10.7%
GPIX
8.3%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
GPIX
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
GPIX
4.4%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
GPIX
10.1%

Недвижимость

DFND
2.0%
GPIX
1.8%

Энергетика

DFND
1.7%
GPIX
3.2%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
GPIX
10.7%

Коммунальные услуги

DFND

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

DFND vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.07

—

DFND vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и GPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.43%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и GPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.78%

—

Сравнение комиссий DFND и GPIX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и GPIX

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and GPIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.29% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: SRN Advisors and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор