PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. DFND is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, DFND returned 0.20% vs 25.55% for GPIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности DFND и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%2.55%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between DFND and GPIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов DFND и GPIX

Секторы
DFND
GPIX

Технологии

24.8%
35.5%

Финансовые услуги

18.2%
11.6%

Промышленность

17.1%
8.4%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.1%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

DFND
24.8%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
GPIX
11.6%

Промышленность

DFND
17.1%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

DFND
10.7%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
GPIX
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
GPIX
4.9%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
GPIX
10.1%

Недвижимость

DFND
2.0%
GPIX
2.0%

Энергетика

DFND
1.7%
GPIX
3.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
GPIX
11.5%

Коммунальные услуги

DFND

-

GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

DFND vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.52

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.48

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.33

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

16.77

-16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.52

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.78

-1.43

Просадки

Сравнение просадок DFND и GPIX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-17.50%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-7.71%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.48%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-1.48%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.53%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и GPIX

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.26%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

7.89%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

10.17%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

13.80%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

13.80%

+5.29%

Сравнение комиссий DFND и GPIX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и GPIX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and GPIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 0.20% for DFND. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.62% for DFND.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: SRN Advisors and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор