Сравнение DFND с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

DFND и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFND и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и GPIQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF	0.00%	10.37%	8.48%	2.55%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	-2.85%	19.77%	23.22%	15.38%

Доходность по периодам

DFND

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 1.11%

1 год: 5.63%

3 года*: 8.54%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 6.81%

GPIQ

1 день: 1.08%

1 месяц: -2.99%

С начала года: -2.85%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 23.71%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Название символа

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с DFND:

DFND с DFNG.L DFND с ITA DFND с QAI DFND с CLSE DFND с 2B7C.DE DFND с HTUS DFND с VOO

Часто сравнивают с GPIQ:

GPIQ с QQQI GPIQ с JEPQ GPIQ с GPIX GPIQ с JEPI GPIQ с QDVO GPIQ с SCHD GPIQ с QQQM

Сравнение комиссий DFND и GPIQ

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

DFND

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

DFND vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFND

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFND	GPIQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	1.17	-0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.69	1.80	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.27	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	2.04	-1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.59	9.31	-7.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFND	GPIQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	1.17	-0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	1.31	-0.95

Корреляция

Корреляция между DFND и GPIQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и GPIQ

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF	0.62%	1.10%	1.64%	1.84%	0.29%	0.00%	0.00%	0.77%	0.53%	0.02%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	10.75%	9.81%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и GPIQ

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFND	GPIQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.65%	-21.06%	-1.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.48%	-12.08%	+4.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.65%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.69%	-5.62%	+1.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.73%	-2.38%	-3.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.81%	2.64%	+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и GPIQ

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFND	GPIQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	6.15%	-6.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	11.22%	-2.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.95%	20.45%	-2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.57%	17.74%	+4.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.14%	17.74%	+1.40%

Сравнение DFND с GPIQ

Доходность

Сравнение доходности DFND и GPIQ

Сравнение доходности по годам DFND и GPIQ

Доходность по периодам

DFND

GPIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFND и GPIQ

Доходность на риск

DFND vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

DFND

GPIQ

Сравнение DFND c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFND vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и GPIQ

Просадки

Сравнение просадок DFND и GPIQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и GPIQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)