PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с CLU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с CLU.NEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFND returned 7.16%/yr vs 10.22%/yr for CLU.NEO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.

Доходность

Сравнение доходности DFND и CLU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFND торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям CLU.NEO по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.22% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

CLU.NEO

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.54%
С начала года
7.34%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.56%
3 года*
15.62%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и CLU.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		7.34%20.72%5.75%15.70%-15.43%32.09%5.65%31.68%-18.06%22.76%

Correlation

The correlation between DFND and CLU.NEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.34

The correlation between DFND and CLU.NEO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с IUSCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с FEACCLU.NEO с FDVV

Доходность на риск

DFND vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDCLU.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.04

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.03

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.67

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

10.24

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. CLU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CLU.NEO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и CLU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDCLU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.04

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFND и CLU.NEO

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и CLU.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDCLU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-45.80%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.87%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-18.06%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-27.75%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-45.80%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.35%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.55%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.31%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и CLU.NEO

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDCLU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.43%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

8.33%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.60%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

18.03%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.54%

-2.45%

Сравнение комиссий DFND и CLU.NEO

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CLU.NEO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и CLU.NEO

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CLU.NEO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFND and CLU.NEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.72% for CLU.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и CLU.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор