PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLU.NEO returned 9.30%/yr vs 16.60%/yr for FDVV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как FDVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.77%.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.16%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

FDVV

1 день
-0.71%
1 месяц
6.52%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.25%
1 год
25.04%
3 года*
21.47%
5 лет*
16.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%31.13%3.57%25.41%-11.16%14.83%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.77%11.71%32.27%15.40%2.62%28.07%1.06%17.97%7.12%6.74%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and FDVV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.57

The correlation between CLU.NEO and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с IUSCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

CLU.NEO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.54

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.51

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.12

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

13.05

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.34

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и FDVV

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FDVV в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-34.66%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.06%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-15.64%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-15.64%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.71%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.28%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.93%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и FDVV

Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.91%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.95%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.95%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.48%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

14.97%

+3.11%

Сравнение комиссий CLU.NEO и FDVV

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и FDVV

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and FDVV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор