PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFND returned 4.54%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFND charges 1.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
2.18%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%12.49%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between DFND and BBUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DFND and BBUS has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и BBUS

Секторы
DFND
BBUS

Технологии

24.8%
38.1%

Финансовые услуги

18.2%
11.2%

Промышленность

17.1%
7.4%

Здравоохранение

10.7%
8.0%

Сырьевые материалы

4.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.1%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Энергетика

1.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

DFND
24.8%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
BBUS
11.2%

Промышленность

DFND
17.1%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

DFND
10.7%
BBUS
8.0%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
BBUS
9.1%

Недвижимость

DFND
2.0%
BBUS
1.7%

Энергетика

DFND
1.7%
BBUS
3.0%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
BBUS
10.0%

Коммунальные услуги

DFND

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DFND vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.82

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.48

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.49

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

10.97

-9.89

DFND vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и BBUS

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-35.35%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-9.21%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-19.01%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-25.46%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.47%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.43%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.08%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и BBUS

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.00%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

9.95%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.59%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

17.14%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.59%

-0.51%

Сравнение комиссий DFND и BBUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и BBUS

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and BBUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 4.54% for DFND. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.62% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор