PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с BBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFND charges 1.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DFND и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

Сравнение доходности по годам DFND и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%12.49%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between DFND and BBUS is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DFND and BBUS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и BBUS

Секторы
DFND
BBUS

Технологии

24.8%
38.7%

Финансовые услуги

18.2%
11.6%

Промышленность

17.1%
8.6%

Здравоохранение

10.7%
8.9%

Сырьевые материалы

4.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.4%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Энергетика

1.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

DFND
24.8%
BBUS
38.7%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
BBUS
11.6%

Промышленность

DFND
17.1%
BBUS
8.6%

Здравоохранение

DFND
10.7%
BBUS
8.9%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
BBUS
1.6%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
BBUS
9.4%

Недвижимость

DFND
2.0%
BBUS
1.7%

Энергетика

DFND
1.7%
BBUS
3.0%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
BBUS
9.9%

Коммунальные услуги

DFND

-

BBUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с QQQ

Доходность на риск

DFND vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFND c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.69

—

DFND vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и BBUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.50%

—

Сравнение комиссий DFND и BBUS

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и BBUS

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and BBUS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.29% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор